Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19588
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСохацька, Олена-
dc.contributor.authorПатряк, Тарас-
dc.date.accessioned2017-05-11T12:16:35Z-
dc.date.available2017-05-11T12:16:35Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationСохацька, О. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами [Текст] / Олена Сохацька, Тарас Патряк // Світ фінансів. - 2010. - Вип. 2. - С. 87-93.uk_UA
dc.identifier.issn1818-5754-
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19588-
dc.description.abstractРозглянуто основні моделі кредитного ризику в контексті операцій з кредитними деривативами. Окреслено цілі, функції та принципи моделювання кредитного ризику. Проаналізовано недоліки кожної моделі.uk_UA
dc.publisherТНЕУuk_UA
dc.titleМоделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативамиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів 2010, Випуск 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сохацька О..pdf279.54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.