Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19588
Назва: Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами
Автори: Сохацька, Олена
Патряк, Тарас
Дата публікації: 2010
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Сохацька, О. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами [Текст] / Олена Сохацька, Тарас Патряк // Світ фінансів. - 2010. - Вип. 2. - С. 87-93.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні моделі кредитного ризику в контексті операцій з кредитними деривативами. Окреслено цілі, функції та принципи моделювання кредитного ризику. Проаналізовано недоліки кожної моделі.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19588
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів 2010, Випуск 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сохацька О..pdf279.54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.