Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/9274Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попіна, Степан | - |
| dc.contributor.author | Мартинюк, Олеся | - |
| dc.contributor.author | Popina, Stepan | - |
| dc.contributor.author | Martynyuk, Olesya | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-20T10:52:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-20T10:52:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів [Текст] / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 3. - С. 105-109. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-0240 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9274 | - |
| dc.description.abstract | Відомі економіко-математичні моделі оптимізації портфеля цінних паперів доповнені співвідношенням між частками інвестицій. Розглянуто компромісний варіант, який враховує сподівану норму прибутку та ризик. | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | сподівана норма прибутку | uk_UA |
| dc.subject | ризик портфеля цінних паперів | uk_UA |
| dc.title | Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Some aspects of securities portfolio optimization | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2013 Випуск 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Попіна С..pdf | 174.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.