Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/8373
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorДолінський, Леонід Борисович-
dc.contributor.authorКорчинський, Владислав Вікторович-
dc.date.accessioned2017-01-08T22:42:36Z-
dc.date.available2017-01-08T22:42:36Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationДолінський, Л. Б. Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку [Текст] Леонід Борисович Долінський, Владислав Вікторович Корчинський // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 180-189. – ISSN 1993-0259.uk_UA
dc.identifier.issn1993-0259-
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8373-
dc.description.abstractВступ. У статті розглянуто якісний та кількісний аспекти ризиків банківської діяльності. Якісний аналіз включає в себе огляд класифікацій банківських ризиків та їх систематизацію. В межах кількісного аналізу побудовано експертну систему з використанням нечіткої логіки, продемонстровано результати роботи системи за допомогою карти ризиків. Мета. Метою статті є дослідження якісного та кількісного аспектів аналізу банківських ризиків на засадах комплексного підходу до системи ризик-менеджменту. Метод (методологія). Було застосовано системний підхід для проведення систематизації кредитного ризику банківських установ. Для моделювання кредитного ризику використано багатофакторну дискримінантну модель, експертні методи та інструментарій нечіткої логіки в середовищі MATLAB. Результати. Визначено основні джерела ризиків у межах комплексної системи банківського ризик-менеджменту. Побудовано класифікацію ризиків банківської діяльності з урахуванням взаємозв’язків між різними їх видами. Обґрунтовано доцільність глибокого кількісного аналізу саме кредитного банківського ризику. З метою оцінювання останнього у програмному середовищі MATLAB створено модель на нечіткій логіці з використанням методичних рекомендацій НБУ стосовно дискримінантного аналізу позичальників. На основі реальних фінансових показників розраховано показник рівня кредитного ризику. Через застосування результатів моделювання та сценарного підходу було побудовано карту кредитного ризику банку, яку апробовано на чисельному прикладі. Introduction. In the article the qualitative and quantitative aspects of banking activity risks are considered. Qualitative analysis includes a review of the classification of banking risks and their systematization. Within the quantitative analysis it is built an expert system with the usage of indistinct logic. The results of the activity of the system which acts wit the help of card of risks are shown. Goal. The purpose of the article is the investigation of qualitative and quantitative aspects of analysis of banking risks on the basis of an integrated approach to risk management system. The method (methodology). The systematic approach to the systematization of the credit risk of banks ia applied in the article. The multifactor discriminant models, expert methods and indistinct logic tools in the environment MATLAB are used for the modeling of credit risk. Results. The main sources of risks within an integrated system of bank risk management have been determined. The classification of banking risks, taking into account the relationships between their species, has been worked out. Expediency of deep quantitative analysis of the credit risk of the bank has been grounded. In order to evaluate the latest in software environment of MATLAB we have created the model on indistinct logic with the usage of guidelines of NBU concerning the discriminant analysis of borrowers. On the basis of actual financial performance we have calculated indicator of credit risk. Through the application of the results of modeling and scenario approach the card of bank credit risk has been worked out and approved.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherТернопільський національний економічний університетuk_UA
dc.subjectякісний аналізuk_UA
dc.subjectкількісне оцінюванняuk_UA
dc.subjectдискримінантна модельuk_UA
dc.subjectкредитний ризикuk_UA
dc.subjectнечітка логікаuk_UA
dc.subjectбанківські ризикиuk_UA
dc.subjectкартографування ризиківuk_UA
dc.subjectqualitative analysisuk_UA
dc.subjectquantitative assessmentuk_UA
dc.subjectdiscriminant modeluk_UA
dc.subjectcredit riskuk_UA
dc.subjectindistinct logicuk_UA
dc.subjectrisk mapping technologiesuk_UA
dc.subjectbanking risksuk_UA
dc.titleІдентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банкуuk_UA
dc.title.alternativeIdentification and quantitative estimation of credit risk of commercial bankuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 25. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
26.pdf892.31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.