Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/26166
Назва: Оптимізація структури страхового портфеля: управління ризиками і дохідністю
Інші назви: Prospects of insurance portfolio optimum structure
Автори: Хавтур, Ольга
Havtur, Olha
Дата публікації: 2007
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Хавтур, О. Оптимізація структури страхового портфеля: управління ризиками і дохідністю [Текст] / Ольга Хавтур // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 1. – С. 142-152.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано основні параметри страхового портфеля страховика та виявлено чинники, що впливають на його динаміку. На основі “портфельної теорії” Марковіца та Шарпа запропоновано модель оптимізації страхового портфеля. Для прогнозування оптимальної структури портфеля використано інструменти оцінки доходності (рентабельності) і рівня ризику: показники очікуваної доходності портфеля, коваріація доходностей за видами операцій, дисперсія та середьоквадратичне відхилення доходностей за портфелем. The main peculiarities of insurer’s insurance portfolio and the main factors which influence on its dynamics are analysed. On Markovits and Sharp’s “portfolio theory”basis, the model of insurance portfolio optimization is suggested. For prospects of portfolio optimum structure the instruments of profit evaluation and risk level are used: ratio of expected portfolio profit, profit covariation by types of transactions, variance and average square deviation of portfolio profit.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26166
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів 2007, Випуск 1 (10)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ХАВТУР.pdf662.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.