Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1926
Назва: «Бінарний вибір»: поворотні точки в економіці України
Інші назви: “Binary choice”: turning points in Ukraine economy
Автори: Дмитрієва, Вікторія Анатоліївна
Dmytriyeva, Viktoriya Anatoliyivna
Ключові слова: нелінійність
коливання
поведінка системи
структурна компонента
кореляція
продуктивна та деструктивна інфляція
платоспроможність
профіцит/дефіцит
nonlinearity
fluctuations
behavior system
structural component
correlation
productive and destructive inflation
paying capacity
budget balance
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Дмитрієва, В. А. «Бінарний вибір»: поворотні точки в економіці України [Текст] / Вікторія Анатоліївна Дмитрієва // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Флуктуації економічних показників відбуваються як під впливом детермінованих факторів, так і стохастичних, серед яких сезонні, кон’юнктурні, випадкові чинники. Досвід аналізу довготермінових коливань показує, що в таких випадках кореляційна хмара не завжди здатна відобразити напрямок взаємозв’язку, трендові криві не завжди достовірно пояснюють тенденцію розвитку, а випадкові коливання можуть спотворювати головну лінію поведінки. Для виявлення тенденції потрібно спочатку «очистити сигнал» від стохастичних коливань. Вирішення задачі «очищення» даних для виявлення певних закономірностей стає особливо актуальним, коли дослідник має справу з досить «зазубреним» рядом, як це характерно для динаміки макропоказників економіки України з 1996 по 2015 рр. Мета: реконструкція поведінки показників та їх взаємовпливів з метою виявлення факторних точок у розвитку країни, які сформували повороти економіки від позитивної до негативної динаміки. Аналіз проводився за щомісячними даними, зокрема за період 1996-2015 рр.: індексів споживчих цін (як ланцюгових, так і у відношенні місяць до місяця попереднього року), обсягу загальних резервів країни (у млн дол. США), кількості місяців оплати імпорту, курсу валют (відношення національної грошової одиниці до долара США, у середньому за період); профіциту/дефіциту бюджету – за період 2004-2015 рр. Метод (методологія). Для дослідження лінії поведінки показників та виокремлення структурної компоненти застосовано метод Ходріка-Прескотта; для реконструкції взаємовпливу показників – кореляційний метод; для візуалізації результатів аналізу – графічний. Розрахунки та графічне конструювання виконані в пакеті MatLab. Результати. Протягом досліджуваного періоду інфляція в Україні змінила свій характер впливу від продуктивного до деструктивного. З 2008 р. зростання споживчих цін не є фактором, який сприяє наповненню бюджету. З’ясувалося, що деструктивний характер внутрішньої інфляції спричинив негативний вплив на тривалість здатності країни розраховуватись за імпортовану продукцію на міжнародних ринках. Окрім зростання споживчих цін, деструктивними чинниками стали девальвація валюти (зокрема, долара США) та стрімке знецінення національної грошової одиниці. Ці фактори і на сьогодні формують негативну економічну динаміку країни. Introduction. Fluctuations of the economic indicators occur under the influence of deterministic and stochastic factors. Stochastic factors include seasonal, cyclical and random components. The experience of long-term influations analyzing proves that in such cases the correlation cloud is not always able to show the direction of the relationship; curves can not reliably explain the trend; random fluctuations can distort the main line system behavior. “Cleaning signal” from stochastic factors is necessary in the design of system behavior line. Solving the problem of “clean” data to identify certain patterns becomes especially important when the researcher has to deal with “jagged” time series, as it is typical for the dynamics of macroeconomic indicators in Ukraine economy for the period 1996-2015 years. Purpose. Reconstruction behavior parameters and theire influence to identify points in the development of the country that formed the economy turns from positive to negative dynamics. The paper presents an analysis of the monthly data for the period 1996-2015 years: consumer price index (month to month of previous year and month to the previous month), total reserves (million dollars USA), months of import cover, official exchange rate (LCU per USD, period average) and budget balance for the period 2004-2015 years. Method (methodology). Hodrik-Prescott method is applied to study the behaviour of the system and determing the structural components; correlation method is used to analyze the impact factors; graphical method is applied to visualize the rezults of the analysis. Calculations and graphic design have been made with the use of the application MatLab. Results. During the period inflation in Ukraine its character has changed from productive to destructive impact. Since 2008 the growth of consumer prices is not a factor that contributes to incomes of the budget. It is found out that the destructive nature of domestic inflation caused negative impact on the “foreign reserves, months import cover” of the country and abroad. In additional to the growth in consumer prices, the devaluation of currencies (US dolar and national currency) has become a destructive factor too. Today, these factors form the negative economic dynamics of the country.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1926
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4.pdf1.33 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.