Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/17063
Назва: Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій
Автори: Березька, Катерина Миколаївна
Маслій, Вадим Володимирович
Ключові слова: ARIMA-моделі
метод Бокса-Дженкінса
часові ряди
прогнозування за часовими рядами
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В.В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
Короткий огляд (реферат): Для вибору найкращої ARIMA-моделі застосовано алгоритм за методом Бокса-Дженкінса. Метою дослідження є пошук найбільш оптимальної моделі із врахуванням довжини передісторії (навчальної вибірки), порядку моделі та похибки прогнозу. Для вибору найкращої моделі для прогнозування вибрано ту модель, яка показала максимально точний результат на навчальній вибірці та, одночасно, точний прогноз за межами вибірки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17063
Розташовується у зібраннях:Тези доповідей

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
актуальні15-16..pdf945.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.