Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15237
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСпільник, Ірина Володимирівна-
dc.contributor.authorSpilnyk, Iryna Volodymyrivna-
dc.contributor.authorСпільник, Павло Миколайович-
dc.contributor.authorSpilnyk, Pavlo Mykolayovych-
dc.date.accessioned2017-02-24T13:55:07Z-
dc.date.available2017-02-24T13:55:07Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationSpilnyk, I. Some practical aspects of equity risk premium valuation. / I. Spilnyk, P. Spilnyk // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. - Тернопіль: Економічна думка 2009. - Випуск 4. - С. 143 – 150.uk_UA
dc.identifier.issn1993-0259;-
dc.identifier.issn2219-4649-
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15237-
dc.descriptionЗдійснено спробу визначення ринкового рівня прибутковості капіталу (премії за ризик) у новосформованій ринковій економіці. Розглядаються деякі супутні специфічні прикладні аспекти. За даними польського ринку капіталів.uk_UA
dc.description.abstractAn attempt to find a method of equity risk premium calculation in a newly emerged economy and specific issues which are to appear in such case. Based on Polish capital market data.uk_UA
dc.publisherТернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка»uk_UA
dc.subjectеquity risk premiumuk_UA
dc.subjectequity estimation modelsuk_UA
dc.subjectrisk-free rateuk_UA
dc.subjectnational market indexesuk_UA
dc.subjectcapitalizationuk_UA
dc.subjectbond priceuk_UA
dc.subjectcoupon rateuk_UA
dc.subjectreal rateuk_UA
dc.subjectbond yielduk_UA
dc.subjectPolish capital marketuk_UA
dc.subjectvolatilityuk_UA
dc.subjectforecast evaluationuk_UA
dc.titleSome practical aspects of equity risk premium valuationuk_UA
dc.title.alternativeДеякі прикладні аспекти визначення ринкового рівня прибутковостіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
spilnyk (1).pdf1.04 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.