Моделювання функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестійкості

Abstract

АНОТАЦІЯ Руська P. В. Моделювання функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестійкості. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Дисертація присвячена розробці економіко-математичного інструментарію для вирішення специфічних проблем функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестійкості. У роботі досліджено фінансово-кредитний механізм діяльності кредитних спілок, що дало змогу виявити особливості діяльності кредитних спілок в умовах нестійкого кредитного ринку, а також недоліки фінансового менеджменту кредитних спілок на сучасному етапі. Запропоновано економіко-математичні моделі для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо цінової (відсоткової) політики кредитних спілок, формування структури кредитного портфеля, шляхів підвищення фінансових результатів діяльності кредитних спілок. Побудовано імітаційну модель кредитної спілки, як системи стохастичних фінансових потоків, яка дає змогу отримати множину імовірнісних характеристик результатів кредитних, депозитних операцій в сукупності. Запропонована модель дозволяє здійснювати оцінку альтернативних стратегій розвитку кредитних операцій та знаходити кількісні параметри управлінських рішень. Ключові слова: кредитна спілка, моделювання, кредитний портфель, цінова політика, оптимальна стратегія. ANNOTATION Rus'ka R.V. Design of functioning of credit unions in the conditions of economic vnstability. - Manuscript. Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences af speciality 08.00.11 - mathematical methods, models and information technologies in economy. Dissertation is devoted development of ekonomical-mathematica tool for the decision of specific problems of credit unions functioning in the conditions of economic instability. In-process investigational financial-ekonomical mechanism of activity of credit unions, that enabled, and also lacks of financial management of credit unions to find out the features of activity of credit unions in the conditions of unsteady credit market on the modern stage. The simulation model of credit union is built, as a system of stochastic financial streams, which enables to get the plural of probabilistic descriptions of results of credit, deposit operations in an aggregate. The offered model allows to carry out the estimation of alternative strategies of development of credit operations and find the quantitative parameters of administrative decisions. Keywords: credit union, design, credit brief-case, price policy, optimum strategy.