Моделювання кредитно-депозитної політики банку

Abstract

АНОТАЦІЯ Дзюбановська Н. В. Моделювання кредитно-депозитної політики банку. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. - ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, 2015. Дисертація присвячена теоретичним та прикладним аспектам економіко-математичного моделювання кредигно-депозитної політики комерційного банку, спрямованих на оптимізацію цієї діяльності в українських умовах. Запропоновано економіко-математичні моделі для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо кредитно-депозитної політики комерційного банку, котрі є набором варіантів постановки оптимізаційної задачі, що відображає запропонованим способом процентні ризики, ризики ліквідності і неповернення кредиту. У роботі побудовано і досліджено модель кредитно-депозитної діяльності комерційного банку щодо розв'язання проблеми оптимального управління процесом цієї діяльності. Розроблений програмний інструментарій реалізації запропонованих моделей на основі: STATISTICA 10, MS Excel, STADIA, iThink 9.0. Ключові слова: депозитний портфель, економіко-математичне моделювання, комерційний банк, кредитний портфель, кредитно-депозитна політика, ресурсна база, оптимальне управління, оптимізаційна модель, фінансовий ринок. ANNOTATION Dzyubanovs'ka N.V. Modeling of credit- deposit policy of bank. -Manuscript. The dissertation for a Candidate's Degree of Economic Sciences, speciality 08.00.11 -Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics. - SHEE «Carpathian National University V.Stefanyk», Ivano-Frankivsk, 2015. The dissertation is devoted to theoretical and applied aspects of economic and mathematical modeling of loan and deposit policy of commercial banks for optimization these activities in Ukrainian conditions. The economic and mathematical decision making models are presented for optimal solutions in credit-deposit bank policy, which are a set of variants for formulation the optimal task, reflecting the proposed method of interest rate risk, liquidity risk and loan default. The models of credit-deposit polity of commercial bank have been built and have been studied to resolve the problem of optimal control of this process. Software toolkit implementing the proposed models has been developed by: STATISTIC A 10, MS Excel, STADIA, iThink 9.0. Key words: deposit portfolio, economic modeling, commercial bank, the credit portfolio, credit-deposit policy, resource base, optimal control, optimization model, financial market.